Индекс страха и жадности биткоина и криптовалют Crypto Fear & Greed Index

Следить за настроениями рынка это дело полезное но CNN публикует самый бесполезный из такого рода показателей. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Когда индекс снижается, опасения инвесторов в отношении возможного обвала фондового рынка уменьшаются и жадность растет. Показывает отношение объема торгов растущими акциями к объему торгов падающими акциями. Если объем торгов растущими акциями растет, это указывает на жадность участников фондового рынка.

  • По словам знаменитого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, фондовый рынок способен дольше сохранять иррациональность, чем вы – платежеспособность.
  • Если планируется приобрести криптовалюту надолго, краткосрочные изменения не дают необходимой информации – наиболее важны фундаментальные показатели.
  • Естественно, если мало желающих покупать деривативы на эфир, то в целом это говорит о преобладании медвежьих настроений.
  • Биржевой контракт, наделяющий владельца правом приобретать/продавать товар на бирже по конкретной цене.
  • Crypto Fear & Greed Index, безусловно, является полезным инструментом для понимания рыночных настроений, но не следует пытаться объяснить им все на свете.
  • За последние пару лет индекс страха VIX колеблется в “коридоре” одного диапазона, несмотря на кризис в мире.

Однако страх не обязательно означает, что на рынке существует долгосрочный медвежий тренд. Его следует рассматривать как краткосрочный и среднесрочный снимок рыночных настроений. Традиционно биржа nyse индекс — это статистическая мера, основанная на нескольких точках данных. Вы, наверное, уже слышали о промышленном индексе Доу-Джонса (DJIA), который отслеживает фондовый рынок.

Что такое рыночный индикатор?

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Как и VIX, индекс RVI прямо коррелирует с базовым индексом РТС и на него в некоторых случаях тоже можно ориентироваться. Принято считать, что значение VIX ниже 20 говорит о том, что на рынке все спокойно, действует умеренный восходящий тренд. По сути VIX — это волатильность S&P500 выраженная в процентах.

  • Низкое значение показателя говорит о том, что инвесторы ожидают снижения волатильности (колебаний доходности), и расценивается как преобладание на рынке жадности.
  • Традиционно индекс — это статистическая мера, основанная на нескольких точках данных.
  • Это дает возможность сформировать наиболее полное представление о настроениях, существующих среди инвесторов.
  • Также вы можете прочитать, зачем вообще нужен Индекс страха и жадности и как он рассчитывается.
  • Стоит обратить внимание на количество лайков, репостов и комментариев.

Также следует отметить, что движения VIX намного больше, чем движения базового индекса. Учитываются только опционы SPX со сроком истечения от 23 до 37 дней. Поскольку результат основан на прошлых ценах, итоговая величина называется «реализованной волатильностью» или «исторической волатильностью (HV)“. Необходимо снизить отношение к вложенным деньгам до уровня «а нам все равно», чтобы в дальнейшем у вас не возникли панические атаки с неожиданными колебаниями курса валют. Вы должны торговать и думать в рамках выбранной стратегии, независимо от прошлых неудач в недавних сделках.

Этот показатель также составляет 25% в индексе страха и жадности и предполагает, что замеряют и соотносят текущий объем и рыночный импульс в сравнении со средними значениями за последние 30 и 90 дней. Если наблюдается алхимия финансов позитивный фон, а инвесторы ежедневно совершают покупки в больших объемах, речь идет об излишней жадности или бычьем тренде. Страх и жадность входят в число сильных эмоций, нередко определяющих действия инвесторов.

По статистике, значения индекса снижаются при падении стоимости активов и растут при ее повышении. Данная прямая зависимость допускает колебания, но не может свидетельствовать о точности индекса страха и жадности. Он помогает понять настроения рынка, а не свою зависимость от стоимости активов. Настроения рынка и цену на крипту рекомендуется воспринимать в отдельности, измеряя надежность данного индекса. Опционы — контракты, которые дают инвесторам право на покупку или продажу акций, индекса или других финансовых инструментов по определенной цене к определенной дате. Сила рынка показывает отношение между количеством акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые находятся на своих годовых максимумах и минимумах.

Кроме того, цена уже поднялась выше 50-дневной скользящей средней (обозначена синим) и вплотную подошла к 200-дневной (обозначена оранжевым). В ноябре 2021 года биткоин установил исторический максимум, достигнув $69 тысяч. Тогда индекс страха и жадности в криптоволюте был на уровне 60 пунктов, и этот показатель не является рекордом. Совсем иная картина складывается при жадности среди инвесторов и трейдеров – возникает риск переоценки рынка и пузыря.

Как использовать страх?

Точность его воздействия на цены зависит от того, как инвесторы реагируют на данные индекса. Высокий уровень индекса страха и жадности указывает на то, что инвесторы могут быть переоценивают риски и необоснованно оптимистичны, что может привести к нестабильности на рынке. Напротив, низкий уровень индекса страха и жадности означает, что инвесторы более осторожны и менее склонны к эмоциональным реакциям, что может способствовать стабильности рынка. В разных странах разрабатываются и рассчитываются свои индексы страха. В России это индекс волатильности российского рынка RVI, на основе опционов на индекс RSI. Если индекс двигается в минимальных значениях – все спокойно.

Индекс FGI в криптовалюте

У Solana оказался наибольший коэффициент Накамото (показатель децентрализации) среди всех конкурентов. Для сравнения, коэффициент Накамото Ethereum равен 25, а Avalanche 27. Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Специалистов интересует текущая волатильность и максимальные просадки BTC, также они сопоставляют актуальное значение со средними за последние 30 и 90 дней. Если наблюдается необычный всплеск волатильности, можно говорить о «пугающем» рынке. На «экстремальный страх» приходятся баллы в пределах 0 – 24, просто «страх» оценивается в 25 – 49 баллов.

Индекс страха инвесторов. Что такое VIX? Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index)

Спрос на безрисковые активы показывает разницу между доходностью государственных облигаций и акций США за последние 20 торговых дней. Когда доходность облигаций превосходит доходность акций, инвесторы ожидают падения цен на акции, поэтому пытаются вывести деньги из рисковых активов в безрисковые. Сегодня спрос на безрисковые активы растет (преобладает страх), что объясняется проведением более жесткой монетарной политики и падением доходности акций. Рост отношения опционов пут к опционам колл — признак того, что инвесторы начинают нервничать и страхуются от падения.

Интерпретация значений VIX

Но на текущий момент индекс составляет всего 55, что далеко от предельных показателей. Наилучший момент для покупки биткоина ― это индекс ниже 25. Первый индекс, с которого хотелось бы начать это VIX — фондовый индекс, который отражает ожидания рынка в отношении будущей волатильности на американском рынке в течение следующих 30 дней. Говоря проще — это индекс волатильности, чаще называют индексом страха инвесторов. Его значения формируются из цен на ежемесячные опционы индекса S&P500. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора.

Чем меньше разница в доходности между обычными и мусорными облигациями, тем больше жадность инвесторов. В это время осуществляется покупка дериватива на продажу актива по идентичной стоимости, плюс оплата премии по опциону 1,5 доллара. В результате чего он страхует лучшие трейдеры свои инвестиции, если стоимость начнет движение вниз. Перед участниками финансовых рынков поставлена цель ‒ грамотно и правильно прогнозировать вектор изменения стоимости актива. Для упрощения этого процесса применяются различные методы, в том числе индексы.

Высокий спрос на криптовалюту может стать причиной искусственного завышения цены. Как я уже сказал, VIX и индикатор страха и жадности коррелируют с индексом S&P500. Хэджировать же можно как за счет открытия коротких сделок (шорта), либо покупки опционов на снижение стоимости активов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

Enquiry For Индекс страха и жадности биткоина и криптовалют Crypto Fear & Greed Index

PLEASE ENTER YOUR DETAILS